Przeniesienie na średni stok handel

Średnie kroczące: strategie 13: Casey Murphy. Starszy analityk ChartAdvisor Różni inwestorzy używają średnich ruchomych z różnych powodów. Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako narzędzia do budowania zaufania, aby podtrzymać swoje decyzje inwestycyjne. W tej sekcji dobrze przedstawimy kilka różnych rodzajów strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Przekierowanie jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest preferowane przez wielu inwestorów, ponieważ usuwa wszelkie emocje. Najbardziej podstawowym rodzajem przejścia jest sytuacja, gdy cena aktywów przesuwa się z jednej strony średniej kroczącej, a zamyka się na drugiej. Transfery cen są wykorzystywane przez handlowców do identyfikowania zmian w pędzie i mogą być używane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia. Jak widać na wykresie 1, krzyŜ poniżej średniej ruchomej moŜe sygnalizować początek trendu spadkowego i najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez przedsiębiorców jako sygnał do zamknięcia jakichkolwiek istniejących długich pozycji. I odwrotnie, zamknięcie powyżej średniej ruchomej od dołu może sugerować początek nowego trendu wzrostowego. Drugi rodzaj przejścia ma miejsce, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową. Sygnał ten jest używany przez handlowców do stwierdzenia, że ​​pęd przesuwa się w jednym kierunku i że prawdopodobne jest wystąpienie silnego ruchu. Sygnał kupna jest generowany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest uruchamiany przez krótkoterminowe średnie przekroczenie poniżej długoterminowej średniej. Jak widać z poniższej tabeli, ten sygnał jest bardzo obiektywny, dlatego jest tak popularny. Potrójna zwrotnica i ruchoma średnia wstążka Dodatkowe ruchome wartości średnie mogą zostać dodane do wykresu w celu zwiększenia ważności sygnału. Wielu inwestorów umieści pięcio-, dziesięcio - i 20-dniowe średnie ruchome na wykresie i zaczeka, aż średnia pięciodniowa przekroczy pozostałe, co jest zazwyczaj głównym znakiem kupna. Oczekiwanie na średnią 10-dniową przekraczającą średnią 20-dniową jest często stosowane jako potwierdzenie, taktyka, która często zmniejsza liczbę fałszywych sygnałów. Zwiększenie liczby ruchomych średnich, jak widać w metodzie potrójnego crossovera, jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły trendu i prawdopodobieństwa kontynuacji trendu. To nasuwa pytanie: co by się stało, gdybyś ciągle dodawał średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepszych. To prowadzi nas do techniki zwanej ruchomą średnią wstążką. Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczanych na tym samym wykresie i służy do oceny siły obecnego trendu. Kiedy wszystkie ruchome średnie poruszają się w tym samym kierunku, mówi się, że trend jest silny. Odwrócenia są potwierdzane, gdy średnie przechodzą i kierują się w przeciwnym kierunku. Reagowanie na zmieniające się warunki jest uwzględniane przez liczbę okresów używanych w ruchomych średnich. Im krótszy okres czasu jest stosowany w obliczeniach, tym bardziej wrażliwa jest średnia na niewielkie zmiany cen. Jedna z najczęstszych wstążek zaczyna się od 50-dniowej średniej kroczącej i dodaje średnie w 10-dniowych przyrostach aż do końcowej średniej wynoszącej 200. Ten typ średniej jest dobry w określaniu długoterminowych trendów odwrotnych. Filtry Filtr to dowolna technika stosowana w analizie technicznej w celu zwiększenia pewności co do określonego handlu. Na przykład wielu inwestorów może zdecydować, aby poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią kroczącą i znajdzie się co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia. Jest to próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Minusem polegającym na tym, że poleganie na filtrach jest zbyt duże, jest to, że niektóre zyski są tracone i może to doprowadzić do tego, że straciłeś łódź. Te negatywne odczucia będą się zmniejszać wraz z upływem czasu, ponieważ stale dostosowujesz kryteria używane do filtra. Nie ma ustalonych reguł ani rzeczy, na które należy zwracać uwagę, gdy filtrowanie jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwala inwestować z pewnością. Przenoszenie średniej koperty Inną strategią, która wykorzystuje średnie ruchome, jest koperta. Ta strategia obejmuje wykreślenie dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuniętych o określoną stopę procentową. Na przykład na poniższej mapie umieszcza się 5 kopert wokół 25-dniowej średniej kroczącej. Handlowcy będą obserwować te zespoły, aby sprawdzić, czy działają jako silne obszary wsparcia lub oporu. Zwróć uwagę, jak ruch często zmienia kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów. Przesunięcie ceny poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a inwestorzy będą obserwować odwrócenie kierunku średniej średniej. Przesunięcie Średniego nachylenia ruchomego średniego nachylenia jest wskaźnikiem wyświetlającym nachylenie średniej ruchomej. Znalezienie nachylenia ruchomej średniej to świetny sposób na określenie trendów i zasięgów rynku. Moving Average Slope może być używany do handlu ręcznego lub wbudowany w Expert Adviser do automatycznego handlu. Prezentowany jest jako histogram, który możesz zmienić kolory dla wyników dodatnich i ujemnych. Pozytywne wyniki wskazują na wzrostowy trend na rynku. Negatywne wyniki wskazują na tendencję spadkową rynku. Wyniki bliskie zeru wskazują na szeroki rynek (płaski lub niezmienny rynek). Zautomatyzowane transakcje Zautomatyzowane transakcje używają bufora wskaźnikowego typu podwójnego: Pozytywny nachylenie - bufor 0. Ujemny nachylenie - bufor 1. Zauważ, że wyniki dokładnie zera są zawsze pustymi wartościami. Parametry wejściowe SlopePeriod - okres, w którym obliczano nachylenie dla. Wyższe liczby wygładzą histogram. MAPeriod - Okres średniej ruchomej. MAMethod - metoda uśredniania średniej ruchomej: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - cena używana przez średnią ruchomą: PRICECLOSE - 0. CENNIK - 1. CENA - 2. CENA - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRICETYPICAL - 5. PRICEWEIGHTED - 6. Moving Average Slope został stworzony przez Hilton Global LLC. Wprowadzenie Wskaźnik nachylenia mierzy wzrost w górę regresji liniowej, która jest linią najlepszego dopasowania dla szeregu cenowego. Wahając się powyżej i poniżej zera, wskaźnik nachylenia najlepiej przypomina oscylator pędu bez granic. Nie jest dobrze przystosowany do przekroczenia ostatecznego poziomu, ale może zmierzyć kierunek i siłę trendu. Można go również stosować wraz z innymi wskaźnikami, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia w ramach trwającego trendu. Nachylenie obliczania opiera się na regresji liniowej (linia najlepszego dopasowania). Mimo że formuła regresji liniowej wykracza poza zakres tego artykułu, regresję liniową można wyświetlić za pomocą kanału regresji Raff w SharpCharts. Ten wskaźnik zawiera regresję liniową w środku z równomiernymi zewnętrznymi liniami trendu. Nachylenie jest równe wzrostowi w górę dla regresji liniowej. Wzrost oznacza zmianę ceny. Run odnosi się do ram czasowych. 20-dniowy Slope byłby wzrostem w ciągu 20-dniowej liniowej regresji. Jeśli wzrost wynosi 4 punkty, a bieg to dwa dni, wówczas nachylenie wynosi 2 (42 2). Jeśli wzrost wynosi -6 punktów, a przebieg wynosi 2, wówczas nachylenie wynosi -3 (62 3). Ogólnie rzecz biorąc, okres zaliczania ma dodatnie nachylenie, a okres spadkowy ma nachylenie ujemne. Stromość zależy od ostrości postępu lub spadku. Wykres 1 pokazuje SPY z trzema różnymi 20-dniowymi okresami (pomarańczowy, żółty, niebieski). 20-dniowy kanał Regresji Raffa jest pokazywany dla każdego 20-dniowego okresu. Regresja liniowa w środku reprezentuje linię najlepszego dopasowania dla 20 punktów danych. Przerywane linie oznaczają koniec okresu 20-dniowego i wartość nachylenia w tym punkcie cenowym. Pierwszy okres jest względnie płaski, a nachylenie ledwo dodatnie. Drugi okres jest wyższy, a nachylenie wyraźnie dodatnie. Trzeci okres jest obniżony, a nachylenie ujemne. Należy pamiętać, że nachylenie zmienia się, ponieważ stare punkty danych są usuwane i dodawane są nowe punkty danych. Trend Identification Slope może być użyty do ilościowego określenia trendu. Dodatnie nachylenie jest z definicji trendem wzrostowym. Podobnie ujemne nachylenie określa trend spadkowy. Wykres 2 pokazuje firmę Dow Industrials z 52-tygodniowym nachyleniem (jeden rok). Czerwone kropkowane linie pokazują nachylenie, które się kręci ujemnie, a zielone kropkowane linie pokazują nachylenie dodatnie. 52-tygodniowy stok był dodatni przez około dwa lata (2006-2007), a następnie stał się ujemny w lutym 2008 roku. Mimo że Dow dnie w marcu 2009 r. I przesunął się znacznie wyżej, 52-tygodniowy stok nie wrócił do pozytywnego Wrzesień 2009. Zauważ, że nachylenie nie przewiduje trendu. Zamiast tego podąża za trendami lub cenami. Oznacza to, że nastąpi pewne opóźnienie. Siła trendu Ruch kierunkowy może być również ważny podczas analizy nachylenia. Ujemne i rosnące nachylenie pokazuje poprawę w ramach trendu spadkowego. Dodatnie i opadające zbocze wykazuje pogorszenie w czasie wzrostu. Wykres 3 pokazuje Nasdaq 100 ETF (QQQQ) ze 100-dniowym nachyleniem. Dodano 20-dniową prostą średnią ruchomą, aby zidentyfikować wzrosty i spadki. Nachylenie rośnie gdy przekracza 20-dniową wartość SMA i spada poniżej. Cztery kluczowe skrzyżowania są oznaczone na tej mapie (zielone strzałki). Zwróć uwagę, że zwroty wystąpiły, zanim nachylenie zmieni się na ujemne lub dodatnie. To jest jak wiodąca wskazówka dla Slope. Zauważ także odbicie po negatywnym krzyżu w lipcu 2008 r. I powtórzenie testu po pozytywnym wyniku w styczniu 2009 r. Te wczesne zmiany nachylenia zapowiadały przesunięcie w kierunku pozytywnego terytorium lub zmiany trendu, ale nie należy oczekiwać przedłużonego ruchu po każdym średniej ruchomej zwrotnicy. 100-dniowy Slope przesunął się poniżej 20-dniowego SMA w sierpniu 2009 r., Ale QQQQ utrzymywał się na podwyższeniu. Spadający i pozytywny Nachylenie odbija mniej stromo w postępie. Zauważ, że 100-dniowy nachylenie pozostało dodatnie, ponieważ QQQQ był wyższy od września 2009 r. Do stycznia 2017 r. Nie można wykorzystać samego nachylenia nachylenia tylko do udziału w ciągłym trendzie, ale można go wykorzystać z innymi wskaźnikami do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia. W szczególności, Slope może być użyty do identyfikacji trendów w celu ustalenia stronniczości transakcji. Dodatnie nachylenie dyktuje tendencję zwyżkową, podczas gdy ujemny nachylenie narzuca tendencję niedźwiedziowatą. Po ustaleniu odchylenia w handlu, oscylator impulsu może być użyty do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia. Wybór oscylatora pędu jest naprawdę osobistą preferencją. Przykład z Apple używa 100-dniowego Slope z 10-dniowym Williamem R. Okres obserwacji dla Slope powinien być znacznie dłuższy niż okres obserwacji dla oscylatora momentum. Slope definiuje większy trend, podczas gdy oscylator impulsu reprezentuje podzbiór tego trendu. Wykres 4 pokazuje 100-dniowy wzrost wartości powyżej zera w lipcu w celu ustalenia tendencji zwyżkowej. Dla oscylatora impulsu brane są pod uwagę tylko sygnały zwyżkowe. Należą do nich oversold odczytów, crossover linii środkowej lub crossover linii sygnału. Williams R nie ma linii sygnałowej, ale MACD i PPO to robią. Niebieskie przerywane linie pokazują, kiedy 10-dniowy Williams R przesunie się poniżej -80, aby uzyskać wyprzedanie. Zauważ, że te odczyty odpowiadają krótkim odciągom w magazynie. Z wyjątkiem ostatniego oversold czytania na początku grudnia, Apple wznowił swój trend wzrostowy wkrótce po tych oversold odczytów. Względna siła Nachylenie dwóch (lub więcej) papierów wartościowych można porównać w celu określenia względnej siły i względnej słabości. Poniższy wykres przedstawia Amazon (AMZN) z SampP 500. Oba papiery pokazane są z 20-dniowym nachyleniem (czarne). Niebieska pionowa linia wyznacza punkt na początku listopada, kiedy Amazon miał dodatni Slope, a SampP 500 miał ujemny Slope. Amazon był wyraźnie lepszy od SampP 500 w tym czasie. W rzeczywistości, gdy SampP 500 dnie na początku listopada, Amazon podążał wyżej z przesunięciem z 117 na 143. Zauważ, że Amazon wzrósł wyżej, nawet gdy nachylenie przesunęło się niżej. Amazon Slope okazało się ujemne w połowie grudnia, a SampP 500 Slope był nadal pozytywny. Ta sytuacja powtórzyła się w drugim tygodniu stycznia. Bazując na porównaniu Slope, Amazon spadł ze względnej siły w listopadzie do względnej słabości w grudniu i styczniu. W ciągu tych dwóch miesięcy 20-dniowa regresja liniowa dla Amazona opadała, a 20-dniowa regresja liniowa dla SampP 500 spadała. Wnioski Nachylenie mierzy wzrost wartości zadanej regresji liniowej. Zasadniczo trend wzrostowy występuje wtedy, gdy nachylenie jest dodatnie, a trend spadkowy występuje, gdy nachylenie jest ujemne. Ramy czasowe zależą od liczby dni. 10 dni obejmuje krótkoterminowy trend, 100 dni średnioterminowy trend, a 250 dni długoterminowy trend. Podobnie jak w przypadku typowych wskaźników trendu, Slope opóźnia się i odwraca po rzeczywistym górnym lub dolnym poziomie. Nie pomniejsza to jednak jej przydatności. Identyfikacja trendu i siła trendu są ważnymi narzędziami, nawet dla handlowców. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących, Slope może być używany wraz ze wskaźnikami dynamiki, aby uczestniczyć w trwającym trendzie. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo ze wskaźnikiem nachylenia. SharpCharts Slope można znaleźć w dolnej części listy wskaźników w SharpCharts. Domyślne parametry (20) można zmienić, aby dopasować je do pożądanego przedziału czasowego. Podobnie jak wszystkie wskaźniki, nachylenie może być ustawione powyżej wykresu cenowego, za ceną lub poniżej wykresu cenowego. Ponadto użytkownicy mogą kliknąć zieloną strzałkę obok opcji zaawansowanych, aby zastosować średnią ruchomą lub inny wskaźnik do nachylenia. Sugerowane skanowanie Oversold w Uptrend. Link do tego skanu ujawnia zapasy z pozytywnym 100-dniowym nachyleniem i wyprzedaniem Williamsa R (poniżej -80). Wykupienie w Downtrend. Link do tego skanu ujawnia zapasy z ujemnym 100-dniowym nachyleniem i wykupieniem Williamsa R (powyżej -20). Dalsze badania Ta książka zawiera wiele tematów, ale zawiera sekcję o analizie regresji z wykorzystaniem regresji liniowych. Systemy transakcyjne i metody Perry Kaufman