Strategia handlowa o średniej ruchomej kopercie

Przenoszenie średnich kopert: Udoskonalanie popularnego narzędzia do handlu Przenoszenie średnich (MA) jest popularnym narzędziem handlowym. Niestety, są podatne na fałszywe sygnały na niepewnych rynkach. Stosując kopertę do średniej ruchomej, można uniknąć niektórych z tych transakcji, a inwestorzy mogą zwiększyć swoje zyski. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tego rzetelnego i przydatnego wskaźnika, zobacz nasz samouczek Moving Averages.) Co to jest koperta Średnie kroczące to jedne z najprostszych w użyciu narzędzi dostępnych dla techników rynkowych. Prostą średnią ruchomą oblicza się, dodając ceny zamknięcia akcji przez określoną liczbę okresów, zwykle dni lub tygodnie. Przykład: 10-dniowa prosta średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie cen zamknięcia w ciągu ostatnich 10 dni i podzielenie sumy przez 10. Proces jest powtarzany następnego dnia, z wykorzystaniem tylko ostatnich 10 dni danych. Wartości dzienne są łączone w celu utworzenia serii danych, które można wykreślić na wykresie cen. Ta technika służy do wygładzania danych i identyfikacji podstawowego trendu cenowego. (Nauka analizowania wykresów może być bardzo pomocna przy podejmowaniu decyzji handlowych.) Samouczek kupowania pojawia się, gdy ceny bliskie średniej ruchomej sprzedają się, gdy ceny spadną poniżej średniej ruchomej. Pomysł ten jest zilustrowany na rysunku 1. Duże strzałki pokazują zwycięskie transakcje, podczas gdy mniejsze strzałki pokazują przegrane transakcje, gdy rozważane są koszty transakcji. Wykres 1: Miesięczny wykres Starbucks pokazuje, że prosty, ruchomy system crossover mógłby złapać wielkie trendy. Wady kopert Problem polegający na przeliczaniu średnich w celu zdefiniowania sygnałów handlowych jest łatwy do wykrycia na wykresie 1. Podczas gdy zwycięski handel pokazany na tym wykresie był bardzo duży, było pięć transakcji, które doprowadziły do ​​niewielkich zysków lub strat w ciągu pięciu lat okres. Jest wątpliwe, aby wielu traderów miało dyscyplinę, aby trzymać się systemu, aby cieszyć się dużymi zwycięzcami. (W odniesieniu do czytania, patrz Patience Is A Traders Virtue.) Aby ograniczyć liczbę transakcji whipsaw, niektórzy technicy zaproponowali dodanie filtru do średniej ruchomej. Dodano linie, które stanowiły pewną kwotę powyżej i poniżej średniej ruchomej, tworząc koperty. Transakcje byłyby brane pod uwagę tylko wtedy, gdy ceny przeniosłyby się przez te linie filtrów, które nazywane były kopertami, ponieważ obejmowały pierwotną średnią ruchomą linię. Strategię umieszczania linii 5 powyżej i poniżej średniej ruchomej w celu utworzenia obwiedni przedstawiono na rysunku 2. Rysunek 2: Dodawanie linii 5 powyżej i poniżej średniej ruchomej tworzy średnie ruchome koperty. Teoretycznie koperty średniej ruchomej działają, nie pokazując sygnału kupna lub sprzedaży, dopóki trend nie zostanie ustalony. Analitycy twierdzili, że wymaganie zamknięcia o 5 powyżej średniej ruchomej przed dłuższym okresem powinno zapobiec szybkim transakcjom, które są podatne na straty. W praktyce, jak się okazało, podnosili linię biczów, było tyle samo biczów, ale występowały na różnych poziomach cenowych. (Dowiedz się, w jaki sposób zmiana kierunku rynku może być twoją przepustką do dużych zwrotów w zapasach Turn-Way: U-Turn To High Returns.) Kolejną wadą używania kopert w ten sposób jest to, że opóźnia wejście na zwycięskie transakcje i przynosi więcej zysków przegrywanie transakcji. Lepsze układanie kopert Celem użycia ruchomych średnich lub ruchomych kopert jest identyfikacja zmian trendów. Często trendy są wystarczająco duże, aby zrekompensować straty poniesione przez sprzedaż biczów, co czyni je użytecznym narzędziem handlowym dla tych, którzy są skłonni zaakceptować niski procent zyskownych transakcji. (Aby dowiedzieć się więcej na temat trendów rynkowych, zapoznaj się z krótko-, średnio - i długoterminowymi trendami). Jednak bystrzyciele obserwatorzy rynku zauważyli inne zastosowanie kopert. Na Rysunku 3 pokazujemy cotygodniowy wykres Starbucks z 20-tygodniową średnią kroczącą i zestaw kopert 20 powyżej i poniżej średniej kroczącej. Przez większość czasu, gdy ceny dotykają linii kopert, ceny są odwrotne. Ale czasami zdarzają się tendencje, które prowadzą do strat. Rysunek 3: Szersze koperty są przydatne do wykrywania krótkoterminowych odwrotnych tendencji. Wśród najwcześniejszych zwolenników tej strategii kontrkandydatów był Chester Keltner. W swojej książce z 1960 r. "Jak zarabiać w towarach" zdefiniował ideę zespołów Keltnera i zastosował nieco bardziej złożone obliczenia. Zamiast korzystać z bliskiej odległości, aby znaleźć średnią kroczącą, używał typowej ceny, którą określa się jako średnią wysokiego, niskiego i zbliżonego. Zamiast rysować stałe koperty, Keltner zmieniał szerokość koperty, ustawiając ją na 10-dniową prostą średnią ruchomą dziennego zakresu (który jest wysoki minus niski). Ta metoda została przedstawiona na rysunku 4. (Aby lepiej poznać kanały Keltnera, przeczytaj sekcję Odkrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin.) Rysunek 4: Pasma Keltnera zawierają większość akcji cenowych. i krótkoterminowi handlowcy mogą uznać je za przydatne jako system kontrreklamowy. Sygnały kupna są generowane, gdy ceny dotykają dolnego pasma, reprezentowanego przez zieloną linię na Rys. 4. Podczas gdy pasma Keltnera są poprawą w stosunku do ustawionej procentowej średniej ruchomej, duże straty są nadal możliwe. Jak widać po prawej stronie wykresu, ceny ostatnio dotknięte dolną kopertą na tym wykresie nadal spadały. Prosta funkcja "stop-loss" zapobiegałaby zwiększaniu się strat i tworzeniu pasków Keltnera lub prostszej średniej ruchomej, czyli systemu zbywalnego, z zyskiem dla handlowców na wszystkie ramy czasowe. (Przeczytaj o ważności zlecenia stop-loss w The Stop-Loss Order: Upewnij się, że go używasz.) Później John Bollinger zbudował na idei ruchomych średnich kopert i pasm Keltnera, aby stworzyć zespoły Bollinger. które obejmowały prostą średnią ruchomą z liniami dwóch odchyleń standardowych powyżej i poniżej średniej ruchomej. Jest to matematycznie precyzyjny sposób wprowadzania kopert w celu osiągnięcia dużej liczby zwycięskich transakcji, ponieważ Bollinger Bands zaprojektowano tak, aby zawierały 95 akcji cenowych. (Dowiedz się więcej o kanałach Keltnera i zespołach Bollingera w zdobywaniu zysków za pomocą pasm i kanałów.) Podsumowanie Koperty o średniej ruchomej są przydatnym narzędziem do wykrywania trendów po ich rozwinięciu. Bardziej precyzyjne narzędzia oparte na tym samym pomyśle, takie jak zespoły Keltnera lub zespoły Bollingera, są użyteczne przy określaniu punktów zwrotnych o dużym prawdopodobieństwie w krótkoterminowych trendach. Wszyscy inwestorzy mogą skorzystać z eksperymentów z tymi narzędziami technicznymi. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. Poruszanie się Średnie koperty Ruchome średnie koperty składają się z średniej ruchomej plus i minus pewnego zdefiniowanego przez użytkownika odchylenia procentowego. Przenoszenie przeciętnych kopert jest uważane za wskaźnik przekroczenia lub wyprzedania warunków. wizualne reprezentacje trendu cenowego i wskaźnik przełamywania cen. Wejścia wskaźnika ruchomych średnich kopert są udostępniane poniżej: Średnia ruchoma. Prosta średnia ruchoma zarówno wzlotów jak i upadków. (zazwyczaj 20-okres, ale różni się również wśród analityków technicznych, dana osoba może użyć tylko zamknięcia podczas obliczania średniej ruchomej zamiast dwóch) Górnego pasma. Średnia krocząca najwyższych wartości plus zdefiniowany przez użytkownika wzrost procentowy (zwykle od 1 do 10). Niższe pasmo. Średnia krocząca minimów minus procent zdefiniowany przez użytkownika (ponownie, zwykle między 1 amp 10). Wykres ETF Nasdaq 100 (QQQQ) pokazuje 20-dniową średnią ruchomą z pasmem 1 i 2 procent: Interpretacja ruchomych średnich kopert Na powyższym wykresie QQQQ cena nie jest trendująca. Podczas niefachowych faz rynków można argumentować, że średnie ruchome koperty przyniosłyby wielkie wykupienie i wyprzedane wskaźniki. Korzystając z koncepcji handlu na granicach, inwestor może kupić, gdy cena akcji wejdzie w dolną kopertę i zamknie się z powrotem w kopercie. Podobnie sprzedawca może sprzedać, gdy cena akcji przeniknie do górnej koperty, a następnie zamknie się z powrotem w kopercie. Wskaźnik podziału ceny Kiedy ceny akcji są spoczynkowe i konsolidowane, wybucha w jednym lub drugim kierunku. W związku z tym: inwestor może postrzegać ceny przekraczające górną kopertę jako potencjalną możliwość kupna. A gdy ceny przekroczą dolną kopertę, handlowiec może uznać to za szansę sprzedaży. Ilustrację podwyższenia ceny w górę pokazano powyżej na wykresie QQQQ. Po prawej stronie QQQQ przesunęły się powyżej 2 przedziałów cenowych. Wskaźnik tendencji cenowej Nowy trend cenowy jest zwykle wskazywany przez przełamanie cen, jak opisano powyżej, z utrzymującą się ceną bliską powyżej górnego przedziału, dla tendencji wzrostowej. Kontynuacja ceny w pobliżu dolnego pasma może wskazywać na nowy trend spadkowy. Na wykresie QQQQ, po spadku cen, cena zamknięcia nadal zamyka się powyżej górnego pasma, co jest dobrym przykładem tego, jak zaczyna się trend cenowy. Wkrótce potem cena spadnie z powrotem do ruchomych przeciętnych kopert, ale ruchome średnie koperty będą zmierzać w pozytywnym kierunku - z łatwością identyfikując najnowszą tendencję w górę. Inne podobne wskaźniki, takie jak Bollinger Bands (patrz: Bollinger Bands) i Keltner Channels (patrz: Keltner Channels), które dostosowują się do zmienności, również powinny zostać zbadane. Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek towarów, opcji, produktów przyszłości, towarów lub rynków forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się. Poruszanie średnią kopertą Możesz zobaczyć na wykresie w postaci dwóch linii: dolna linia jest średnią ruchomą przesuniętą w dół, podczas gdy górna linia jest średnią ruchomą przesuniętą w górę. Ponadto średnia ruchoma koperta pokazuje zakres rozbieżności cen od średniej ruchomej. Wskaźnik składa się z trzech linii: Górna linia. Gdzie K - procent od ceny, w której średnia ruchoma jest przesunięta w górę. Dolna linia. Gdzie N - procent, w którym średnia ruchoma jest przesunięta w dół. Średnie ruchome koperty składają się z 2 średnich ruchomych, które są obliczane jako proste, wykładnicze itd. Jedna z ruchomych średnich przesuwa się w górę. Druga średnia ruchowa przesuwa się w dół dla określonego procentu, który jest znany jako współczynnik obwiedni. W niektórych przypadkach przedstawiają one także trzecią linię, centralną średnią ruchomą, z której dochodzi do przesunięcia. Na przykład 2 obwiednie ruchomych średnich będą wyglądały jak dwie linie: pierwsza średnia ruchoma przesunięta o 2 w górę, druga średnia ruchowa przesunięta o 2 w dół. Wiadomo, że koperta określa granice - dolne i górne - normalnego ruchu cen pary walutowej. Istnieje pewna zasada używania: po pewnych zmianach cena zwykle powraca do podstawowego trendu, który jest centralną średnią kroczącą. Jest to związane z tym, że im bardziej cena różni się od podstawowej, tym bardziej przedsiębiorcy naprawiają zysk, zwracając cenę w normalnym kanale. Jeśli analizowany rynek jest niestabilny, należy wybrać więcej obramowań pasów. Koperty używają kilku narzędzi, takich jak: Należy używać łamania pasków jako identyfikatorów rozwoju przesunięcia. W niektórych przypadkach jako średnie filtry używane są średnie ruchome koperty. Powinieneś użyć górnej linii jako linii oporu, a dolnej jako linii wsparcia po starannym doborze współczynników Tactics związanych z tym przesunięciem. Zakup u dołu i sprzedaż w górnej linii. Dlatego przy zakupie, na przykład, kiedy cena waluty na początku przekroczyła średnią ruchomą w górę, a następnie górny pasek koperty. Wykonuj odwrotnie, gdy sprzedajesz. Kiedy na początku cena przekroczyła średnią ruchomą od góry do dołu, a następnie dolny pasek koperty. Takie zachowanie zmniejsza szanse na uzyskanie fałszywych sygnałów. Jeśli jednak obecne trendy odpowiedni sygnał działa później, a przedsiębiorca traci część zmiany trendu, która jest taka sama lub większa niż współczynnik obwiedni. Jednak w tym narzędziu jest kilka niedoborów. Na przykład koperty średniej ruchomej są spóźnione, podobnie jak każdy wskaźnik zbudowany na podstawie ruchomych średnich. Przenoszenie Średnie koperty nie mogą być dostarczane w ciągłej niestałości, jak powiedzmy, Bollinger Bands. Ważne: najpierw przetestuj swoją pracę na rachunku demonstracyjnym lub przetestuj jako strategię handlową, a następnie użyj dowolnych wskaźników na prawdziwych kontach. Nawet najbardziej efektywny wskaźnik, gdy jest używany nieprawidłowo, dostarcza wielu fałszywych sygnałów, a na końcu w trakcie handlu może powodować duże straty.