Jak zaprojektować system transakcyjny

Kodowanie systemów handlowych: projektowanie systemu Pierwszym krokiem, kiedy kodowanie dowolnej aplikacji jest fazą projektowania. Niezależnie od tego, czy kodujesz aplikację lub system transakcyjny, staranne projektowanie i planowanie pomoże Ci zakończyć w krótszym czasie z mniejszą liczbą błędów. Będziemy używać prostego, trzyetapowego procesu projektowania naszego systemu transakcyjnego. Krok 1: Utwórz reguły systemu transakcyjnego Pierwszym krokiem podczas projektowania systemu transakcyjnego jest po prostu wymyślanie reguł, według których system będzie działać. W każdym systemie transakcyjnym powinny obowiązywać cztery podstawowe reguły: Kupuj - Określ, kiedy chcesz kupić pozycję. 13 Sprzedaj - Określ, kiedy chcesz sprzedać pozycję. 13 Stop - Określ, kiedy chcesz zmniejszyć swoje straty. 13 Cel - Określ, kiedy chcesz zarezerwować zysk. Na przykład: Kup - Kiedy 30-dniowa średnia krocząca (MA) przekroczy ponad 60-dniowy MA 13 Sprzedaj - Gdy 30-dniowy MA przejdzie poniżej 60-dniowego Stopnia MA 13 - Maksymalna utrata 10 jednostek 13 Celu - Cel 10 jednostek Ten przykładowy system kupi i sprzeda w oparciu o średnie ruchome 30- i 60-dniowe i automatycznie zarejestruje zyski po 10-jednostkowym zysku lub sprzedaje ze stratą po 10 jednostkach w przeciwnym kierunku. Krok 2: Zidentyfikuj komponenty każdej zasady Teraz, gdy mamy już nasze zasady, musimy zidentyfikować składniki związane z każdą regułą. Każdy komponent powinien zawierać dwa elementy: Zastosowany wskaźnik lub badanie 13 Ustawienia wskaźnika lub badania Te składniki należy skonstruować, wpisując skrót nazwy badania, a następnie ustawienia w nawiasach. Te ustawienia w nawiasach są określane jako parametry wskaźnika lub badania. Czasami badanie może mieć wiele parametrów, w takim przypadku po prostu rozdziela się je przecinkami. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: MA (25) - średnia ruchoma 25 dni 13 RSI (25) - 25-dniowy wskaźnik względnej siły 13 MACD (Close (0), 5,5) - Ustawiona średnia rozbieżności przechodzenia na podstawie dzisiejszych czasów zamknięcia, z pięciodniową szybką długością i pięciodniową wolną długością Jeśli nie masz pewności, ile parametrów wymaga dany komponent, możesz po prostu zapoznać się z dokumentacją programów handlowych, która zawiera listę tych składników wraz z wartościami, które należy wypełnić. Na przykład, widzimy, że Tradecision mówi nam, że potrzebujemy trzech parametrów z MACD: Więc, dla przykładu wspomnianego w kroku jeden, użyjemy: MA (30) - Znaczenie 30-dniowa średnia ruchoma 13 MA (60) - Znaczenie 60-dniowa średnia krocząca Krok 3: Dodawanie działania Teraz dodamy działania do naszych zasad. Każda czynność jest zgodna z następującym podstawowym formatem: JEŚLI Warunek PODCZAS WARUNKU WTEDY DZIAŁANIE Zazwyczaj warunek składa się ze składników i parametrów utworzonych powyżej, podczas gdy działanie składa się z kupna lub sprzedaży. Warunki mogą również składać się z prostego języka angielskiego, jeśli nie ma elementu. Zauważ, że składnik while jest opcjonalny. Oto kilka przykładów, które pomogą zilustrować ten punkt: JEŚLI MA (30) Crosses Above MA (60) THEN Kup 13 IF MA (30) Crosses Below MA (60) PODCZAS Objętości (20 000) THEN Sprzedaj 13 JEŻELI EMA (25) Większy niż MA (5) THEN Sprzedaj 13 IF RSI (20) jest równy 50 THEN Buy A więc, dla przykładu, którego użyliśmy, wed po prostu lista: IF MA (30) Krzyże powyżej MA (60) THEN Kup 13 IF MA ( 30) Krzyże poniżej MA (60) THEN Sprzedaj 13 JEŚLI nasz obrót ma 10 jednostek zysku THEN Sprzedaj 13 JEŚLI nasz obrót ma 10 jednostek strat THEN Sell Whats Next Next, dobrze przyjrzyjmy się konwersji tych reguł na kod, który twój komputer Potrafi zrozumieć kodowanie systemów transakcyjnych: etap kodowania Wysoki system handlu częstotliwościami i zarządzanie procesami Projektowanie i zarządzanie procesami transakcyjnymi wysokiej częstotliwości Doradca: Roy E. Welsch. Dział: Program projektowania i zarządzania systemem. Wydawca: Massachusetts Institute of Technology Data wydania: 2009 Firmy handlowe są obecnie bardzo zależne od eksploracji danych, modelowania komputerowego i rozwoju oprogramowania. Analitycy finansowi wykonują wiele podobnych zadań do tych w branży oprogramowania i produkcji. Jednak branża finansowa nie przyjęła jeszcze w pełni zaawansowanych systemów inżynierii systemów i metod zarządzania procesami, które odniosły sukces w branży oprogramowania i produkcji. Wiele tradycyjnych metod projektowania produktu, kontroli jakości, systematycznych innowacji i ciągłego doskonalenia w dziedzinach inżynierii można zastosować w dziedzinie finansów. Ta teza pokazuje, w jaki sposób wiedza uzyskana z dziedzin inżynierii może poprawić projektowanie i zarządzanie procesami w systemach handlu o wysokiej częstotliwości. Systemy handlu wysokimi częstotliwościami są oparte na obliczeniach. Systemy te są automatycznymi lub półautomatycznymi systemami oprogramowania, które są z natury skomplikowane i wymagają wysokiego stopnia precyzji projektu. Projekt systemu handlu wysokiej częstotliwości łączy wiele dziedzin, w tym finansowanie ilościowe, projektowanie systemu i inżynierię oprogramowania. W branży finansowej, gdzie teorie matematyczne i modele handlowe są stosunkowo dobrze zbadane, zdolność do realizacji tych projektów w rzeczywistych praktykach handlowych jest jednym z kluczowych elementów konkurencyjności przedsiębiorstw inwestycyjnych. Możliwość skutecznego i efektywnego przekształcania pomysłów inwestycyjnych w efektywne i wydajne systemy inwestycyjne może zapewnić firmie inwestycyjnej ogromną przewagę konkurencyjną. (Cd.) Niniejsza praca stanowi szczegółowe studium składające się z projektowania systemu handlu o wysokiej częstotliwości, modelowania systemu i zasad oraz zarządzania procesami do rozwoju systemu. Szczególny nacisk kładzie się na analizę historyczną i optymalizację, które są uważane za najważniejsze elementy budowy systemu transakcyjnego. Badania te budują modele inżynierii systemów, które kierują procesem rozwoju. Wykorzystuje również eksperymentalne systemy transakcyjne do weryfikacji i zatwierdzania zasad poruszonych w tej pracy. Wreszcie, w tej tezie stwierdza się, że zasady i ramy inżynierii systemów mogą być kluczem do sukcesu przy wdrażaniu transakcji o wysokiej częstotliwości lub ilościowych systemów inwestycyjnych. Thesis (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, System Design and Management Program, 2009. Katalogi z wersji PDF pracy dyplomowej. Obejmuje odniesienia bibliograficzne (s. 78-79). Słowa kluczowe: projekt systemu i program zarządzania. Moje systemy AccountTrading: Projektowanie systemu - część 1 13 W poprzedniej części tego samouczka omówiono elementy składające się na system transakcyjny oraz omówiono zalety i wady stosowania takiego systemu w środowisku transakcyjnym na żywo. W tej części opieramy się na tej wiedzy, badając, które rynki są szczególnie dobrze dostosowane do handlu systemami. Następnie przyjrzymy się bliżej gatunkom systemów transakcyjnych. Obrót na różnych rynkach Rynki akcji Rynek akcji jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym rynkiem, szczególnie wśród nowicjuszy. Na tym arenie dominują najwięksi gracze, tacy jak Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestowania w wartość i wzrost są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znaczne środki w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów transakcyjnych. Indywidualni inwestorzy dołączają do tego trendu, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynkach akcji: 13 Duża ilość dostępnych instrumentów kapitałowych umożliwia inwestorom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - od niezwykle zmiennych zapasów pozagiełdowych (OTC) do nielotne niebieskie żetony. Skuteczność systemów transakcyjnych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności emisji OTC i różowych arkuszy. Prowizje mogą pochłaniać zyski generowane przez udane transakcje i mogą zwiększać straty. Akcje OTC i na różowym arkuszu często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami transakcyjnymi są te, które szukają wartości - to znaczy systemy, które używają różnych parametrów w celu określenia, czy zabezpieczenie jest niedoszacowane w porównaniu do jego przeszłych wyników, innych klientów lub ogólnie rynku. Rynki walutowe Rynek walutowy lub Forex. to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Światowe rządy, banki i inne duże instytucje codziennie handlują bilionami dolarów na rynku forex. Większość instytucjonalnych traderów na rynku forex polega na systemach transakcyjnych. To samo dotyczy osób fizycznych na rynku Forex, ale niektóre transakcje opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy transakcyjne są bardziej dokładne i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, a jedynie spready. Dlatego znacznie łatwiej jest dokonać wielu transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do ilości dostępnych akcji lub towarów, liczba walut do wymiany jest ograniczona. Jednak ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Główne systemy transakcyjne stosowane na rynku Forex to te, które podążają za trendami (popularnym powiedzeniem na rynku jest twój przyjaciel) lub systemami, które kupują lub sprzedają na breakoutach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cenowe w tym samym czasie. Kontrakty terminowe Rynek akcji, walutowy i towarowy oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd do handlu systemami ze względu na większą dostępną dźwignię oraz zwiększoną płynność i zmienność. Czynniki te mogą jednak wpłynąć na obie strony: mogą albo wzmocnić twoje zyski, albo wzmocnić straty. Z tego powodu korzystanie z futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do czerpania zysków z rynku kontraktów terminowych wymagają znacznie większego dostosowania, wykorzystania bardziej zaawansowanych wskaźników i potrzebują więcej czasu na opracowanie. Tak więc, który jest najlepszy Od indywidualnego inwestora zależy, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemami - każdy ma swoje zalety i wady. Większość ludzi lepiej zna rynki akcji, a znajomość sprawia, że ​​tworzenie systemu handlu staje się łatwiejsze. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów transakcyjnych - szczególnie wśród bardziej doświadczonych handlowców. Co więcej, jeśli przedsiębiorca decyduje się na kapitalizację na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór należy do deweloperów systemu. Typy systemów transakcyjnych Systemy zgodne z trendami Najbardziej popularną metodą handlu systemami jest system trend-following. W swojej najbardziej fundamentalnej formie system czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Tego typu banki systemowe mają nadzieję, że te ruchy cen utrzymają trend. Przenoszenie średnich systemów Często używane w analizie technicznej. średnia krocząca jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istota trendów wywodzi się z tego pomiaru. Najpopularniejszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest zwrotnica. Logika stojąca za tym jest prosta: nowy trend ustala się, gdy cena spada powyżej lub poniżej historycznej średniej ceny (trendu). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieska linia), jak i 20-dniowy MA (czerwona linia) firmy IBM: Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że po ustaleniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu ruch cenowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym ze wskaźników, który może być użyty do określenia wyprysków, jest prosta nakładka Bollinger Band. Bollinger Bands pokazuje średnie ceny wysokie i niskie, a wypady pojawiają się, gdy cena spotyka się z brzegami pasm. Oto wykres przedstawiający cenę (niebieska linia) i Bollinger Bands (szare linie) Microsoftu: Wady systemów trend-follow: Empiryczne podejmowanie decyzji - Przy ustalaniu trendów zawsze należy rozważyć element empiryczny: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia krocząca może być z ostatnich 20 dni lub z ostatnich pięciu lat, więc programista musi określić, który z nich jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnie wartości szczytowe i spadki w systemach typu breakout. Lagging Nature - Przenoszenie średnich i systemów breakout zawsze będzie opóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić na dokładną górę ani dół trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasami mogą być znaczące. Whipsaw Effect - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trend-follow, jest to jeden z najczęstszych. Efekt whipsaw pojawia się, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to znaczy, gdy średnia spada tylko w zakresie, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że zostaną zastosowane skuteczne techniki "stop-loss" i zarządzania ryzykiem. Sideways Markets - systemy zgodne z trendami są z natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Jednak rynki poruszają się również na boki. pozostawanie w pewnym zakresie przez dłuższy czas. Może się zdarzyć ekstremalna niestabilność - Czasami systemy o tendencji do nadążania mogą doświadczać ekstremalnej niestabilności, ale inwestor musi trzymać się swojego systemu. Niemożność wykonania tego spowoduje pewną porażkę. Countertrend Systems Zasadniczo, celem w systemie Countertrend jest kupowanie na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie. Główną różnicą między tym a następującym po nim systemem jest to, że system kontrrendowy nie jest samokorygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji, a to daje nieograniczony potencjał spadkowy. Rodzaje systemów Countertrend Wiele różnych typów systemów uważa się za systemy kontrataku. Chodzi o to, aby kupić, gdy rozpęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Najczęściej oblicza się to za pomocą oscylatorów. Na przykład sygnał może być generowany, gdy stochastyka lub inne wskaźniki względnej siły spadają poniżej określonych punktów. Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontrahentami, ale wszystkie mają ten sam podstawowy cel - kupować niskie i sprzedawać wysoko. Wady Countertrend Following Systems: Konieczne podejmowanie decyzji - Na przykład jednym z czynników, na które musi zdecydować deweloper systemu, są punkty, w których względne wskaźniki wytrzymałości bledną. Może wystąpić ekstremalna niestabilność - systemy te mogą również charakteryzować się ekstremalną zmiennością, a niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone spadki - Jak wcześniej wspomniano, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system nie jest samokorygujący (nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji). Wnioski Głównymi rynkami, dla których odpowiednie są systemy transakcyjne, są rynki akcji, rynków forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje wady i zalety. Dwoma głównymi gatunkami systemów transakcyjnych są systemy trend-follow i counterertrend. Pomimo różnic, oba typy systemów, na etapie ich rozwoju, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony dewelopera. Ponadto, systemy te są narażone na ekstremalną zmienność i może to wymagać pewnej wytrzymałości - istotne jest, aby inwestor systemowy trzymał się swojego systemu podczas tych czasów. W kolejnej odsłonie przyjrzyj się bliżej, jak zaprojektować system transakcyjny i porozmawiaj o oprogramowaniu, którego używają inwestorzy systemowi, aby ułatwić im życie. Systemy transakcyjne: projektowanie systemu - część 2