Mechaniczne oprogramowanie systemu handlu

Jak stworzyć mechaniczny system transakcyjny Jak dotąd, we8217ve nauczyło Cię, jak rozwijać swój plan handlowy. We8217ve omawialiśmy również, jak ważne jest dla ciebie, aby odkryć, jakiego rodzaju jesteś inwestorem forex. Następnie, będziemy uczyć, jak dodać trochę mięsa do cienkiej ramy planu handlu, pokazując, jak stworzyć system handlu forex. Dokładniej mówiąc, będziemy uczyć was wszystkich na temat systemów handlu maszynami forex. Mechaniczne systemy transakcyjne są systemami, które generują sygnały handlowe, którymi może handlować. Są one nazywane mechanicznymi, ponieważ handlowiec bierze transakcję niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach. Teoretycznie powinno to wyeliminować wszelkie uprzedzenia i emocje związane z twoim handlem, ponieważ musisz przestrzegać zasad twojego systemu NIE MA COŚ. Jeśli zrobisz proste wyszukiwanie w Google dla systemów handlu 8220.x8221 you8217ll znaleźć wiele osób, które twierdzą, że mają 8220Holy Grail8221 system, który można kupić za 8220only8221 kilka tysięcy dolarów. Te systemy rzekomo robią tysiące pestek tygodniowo i nigdy nie tracą. Pokażą ci 8220results8221 swoich doskonałych systemów i sprawią, że twoje gałki oczne zamieniają się w znaki dolara, kiedy siedzisz i mówisz sobie: 8220 Wow, mogę zarobić te wszystkie pieniądze, jeśli tylko dam temu facetowi 3000. Poza tym, jeśli jego system zarabia tysiące pipsów tygodniowo, będę mógł odzyskać moje pieniądze w mgnieniu oka. 8221 Slowww down cowboy. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim podasz im swój numer karty kredytowej i kupisz ten impuls. Prawdą jest, że wiele z tych systemów faktycznie działa. Problem polega na tym, że handlowcom forex brakuje dyscypliny, aby przestrzegać zasad, które pasują do systemu. Druga prawda (Czy istnieje coś takiego jak druga prawda) polega na tym, że zamiast płacić tysiące dolarów w systemie, można naprawdę poświęcić swój czas na rozwój własnego systemu mechanicznego handlu za darmo. i wykorzystaj te pieniądze, które miałeś wydać jako kapitał na twoje konto handlu forex. Trzecia prawda jest taka, że ​​tworzenie mechanicznych systemów handlu jest trudne. Trudne jest przestrzeganie reguł, które określasz, kiedy rozwijasz swój system. Istnieje wiele artykułów, które sprzedają systemy, ale nie widzieliśmy żadnych, które nauczyłyby cię, jak stworzyć własny system. Ta lekcja poprowadzi Cię przez kroki, które musisz podjąć, aby rozwinąć system handlu maszynami forex, który jest odpowiedni dla Ciebie. Pod koniec lekcji damy ci przykład systemu, który używa jeden z FX-Men, abyśmy mogli pokazać Ci, jak wspaniale jesteśmy (wstaw tutaj zły śmiech). Cele twojego mechanicznego systemu handlu Wiemy, że ty jesteś Mówiąc, 8220DUH, celem mojego systemu transakcyjnego jest zarobienie miliarda dolarów 8221 Chociaż jest to wspaniały cel, to nie jest to dokładnie taki cel, który sprawi, że odniesiesz sukces jako inwestor na rynku forex. Tworząc swój mechaniczny system handlu, chcesz osiągnąć dwa bardzo ważne cele: Twój system powinien być w stanie zidentyfikować trendy tak wcześnie, jak to możliwe. Twój system powinien być w stanie uniknąć cię od whipsaws. Jeśli uda ci się osiągnąć te dwa cele w systemie transakcyjnym, masz znacznie większą szansę na sukces. Najtrudniejszą częścią tych celów jest to, że są ze sobą sprzeczne. Jeśli masz system, którego głównymi celami jest wczesne wychwycenie trendów, prawdopodobnie zostaniesz sfałszowany wiele razy. Z drugiej strony, jeśli masz mechaniczny system handlu, który koncentruje się na unikaniu biczów, spóźnisz się na wiele transakcji, a także prawdopodobnie przegapisz wiele transakcji. Twoim zadaniem podczas opracowywania systemu handlu mechanicznego jest znalezienie kompromisu między tymi dwoma celami. Znajdź sposób wczesnego rozpoznawania trendów, ale także znajdź sposoby, które pomogą odróżnić fałszywe sygnały od prawdziwych. Jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, skorzystaj z naszego bezpłatnego wątku Systemów transakcyjnych na naszych forach. Mnóstwo handlarzy na rynku Forex publikuje swoje pomysły na systemy transakcyjne, więc możesz znaleźć jedną lub dwie, których możesz użyć, gdy zbudujesz własny mechaniczny system transakcyjny. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcjęDlaczego mechaniczny system transakcyjny nie działa Szkolenie, że jesteś w pełni systematycznym traderem, jest trudne. Zaletą dobrze zaprojektowanego systemu transakcyjnego jest to, że wyniki w czasie rzeczywistym pojawiają się, gdy analiza historyczna pozwala oczekiwać. Wyzwaniem mechanicznego systemu handlu jest. ty. Musisz handlować dokładnie tak, jak wymaga tego system, aby powielać wyniki testu. Dla niektórych niemożliwe jest przestrzeganie każdego dyktatu systemu. Oto niektóre z typowych pułapek mechanicznych systemów transakcyjnych: Oszukiwanie nowych pomysłów: Mechaniczne systemy transakcyjne często zawodzą, ponieważ przedsiębiorcy nie mogą się oprzeć o elementy systemu 8212 ani wskaźnikom, ani zasadom. Większość systemów traders8217 nigdy nie jest naprawdę skończona. Ewolucja następuje, gdy przedsiębiorca eksperymentuje z nowymi pomysłami. Problem z nowymi technikami polega na tym, że ludzie są niecierpliwi i starają się dopasować nowy pomysł do istniejącego systemu, nie poddając go w pełni weryfikacji wstecznej 8212 lub czasami bez analizy historycznej. Analiza historyczna, dopóki nie staniesz się niezauważony: aby znaleźć parametr 8220perfect8221 dla swojego wskaźnika na papierach wartościowych, możesz spędzić niezliczone godziny na analizie historycznej. Jak tylko odkryjesz idealne parametry, niż zmienia się zmienność rynku, a parametr nie jest już optymalny. Wiele testów wskaźnikowych polega na obracaniu kół. Dokładność sygnału pomiarowego nie jest w 100 procentach niezawodna na początku, a manipulowanie wskaźnikami nigdy nie rozwiązuje problemu z dokładnością. Zanim poświęcisz miliardy godzin na dodawanie lub doskonalenie wskaźników, pamiętaj, że celem jest uzyskanie idealnego wskaźnika, który Twoim celem jest zarabianie pieniędzy. Nie znając ram czasowych: Analiza techniczna zawiera reguły, które są ważne w kontekście ich własnych ram czasowych, ale działają o wiele mniej sprawnie w innym okresie. Praktykowanie samosabezpieczenia: chociaż mechaniczny system daje pewność co do ostatecznego profilu zysków i strat przez pewien okres czasu, ma on tę wadę, że czasami jest nie tak w przypadku pojedynczego handlu. Czasami możesz zobaczyć, że nadchodzi niewłaściwy handel, co powoduje, że chcesz przesłonić sygnał. Aby zastąpić sygnały techniczne, nazywamy dyskrecją. Dyskrecja jest niewinnie brzmiącym słowem, ale w rzeczywistości jest dynamitem. Korzystanie z dyskrecji oznacza porzucenie zasłużonych, bardzo prawdopodobnych, systematycznych sygnałów handlowych na rzecz osobistego osądu. Ponieważ nie można przeprowadzić oceny historycznej, jedynym sposobem oceny dyskrecjonalnych przesłonięć jest prowadzenie dziennika i zapisywanie każdego nadpisania, które chcesz wykonać. Co jakiś czas wracaj i rzetelnie rozliczaj się z własnego osądu. Dziennik handlowy przynosi wiele korzyści: Otrzymujesz pomysły na temat dodatków do swojego systemu, aby przezwyciężyć wady. Dziennik staje się listą życzeń. Następnie, przeglądając literaturę techniczną, zobaczysz klejnot, kiedy go znajdziesz. 8212 to rozwiązanie problemu na twojej liście życzeń. Możesz odkryć, że twoje oko wykrywało wzorce, które opierają się na wskaźnikach matematycznych. Jeśli miałeś wrażenie, że powinieneś przerwać pracę, ale wskaźniki się nie zgadzają, a z perspektywy czasu możesz zobaczyć wzór, który był prawidłowy, możesz mieć ukryty talent do wzorców. Odkrywasz cechy osobiste, których nie znałeś (i które mogą lub nie). Najczęstszym odkryciem jest to, że zaobserwowałeś ciągły trend, ponieważ chciałeś go zobaczyć i świadomie zignorowałeś ostrzeżenia zwrotne od innych wskaźników, które były obecne na wykresie. Zaprojektowanie solidnej mechanicznej strategii handlowej: najlepsza praktyka handlowa od Brett: ta najlepsza praktyka przychodzi do nas z Edward Heming, który jest autorem bloga handlowego Lord Tedders. Omawia kilka aspektów rozwoju niezawodnej strategii handlu mechanicznego, a także omawia zalety i wady handlu mechanicznego. Zauważ, że Henry Carstens udostępnił również serię artykułów na temat rozwijania systemów handlu. Najbardziej podoba mi się artykuł o Lordach Tedderach, który pozwala odkryć idee systemowe, które są świetnym sposobem na poznanie rynku. Z tego powodu może nawet przynieść korzyść dyskrecjonalnemu przedsiębiorcy. Ci, którzy chcą uzyskać niektóre korzyści z testowania systemu bez wyzwań związanych z programowaniem, mogą zajrzeć do programu Odds Maker opracowanego przez Trade Ideas lub skorzystać z porady Bonnie Lee Hill i skorzystać z rozwijanej platformy testowania menu dostępnej za pośrednictwem Ensign Software. Dzięki takim narzędziom łatwiej jest określić, czy Twoje pomysły dają ci przewagę. Dzięki Edwardowi za wnikliwy post. Jednym z pytań, które często mnie pytają o projekt strategii, jest: 8220 jak zaprojektujesz solidną mechaniczną strategię handlową8221 Aby zrozumieć, jak zbudować solidną strategię mechaniczną, ważne jest, aby zrozumieć, jaka jest solidna strategia mechaniczna. Strategia mechaniczna jest po prostu kwantyfikowanym strumieniem decyzji, który prowadzi albo do 8220tradingu robota8221, albo do samego handlowca, aby określić rozmiar pozycji, wejścia, wyjścia i zatrzymuje się w całkowicie bezdotykowym 8211. Innymi słowy, jeśli masz działający system mechaniczny, twoje wejście jest nie potrzebne (lub jeśli tak, w bardzo ograniczonym stopniu). Dodatkowo, aby strategia mechaniczna była solidna, musi wykorzystywać 8220trading edge8221. Może to być wszystko, od krawędzi statystycznej (trending) do krawędzi wykonania (arbitraż). Co więcej, strategia ta musi utrzymywać się przez długi okres handlu historycznie (co najmniej kilkaset) i musi utrzymywać się w handlu w przyszłości (co można zasymulować). Mechaniczny system ma wiele zalet, których nie posiadają uznani handlowcy, na przykład zdolność do szybkiego przeprowadzania analizy ilościowej i eksploracji danych oraz w dłuższych okresach historycznych. Dodatkowo, systemy mechaniczne mogą złagodzić niektóre emocjonalne niedogodności towarzyszące dyskretnemu handlowi 8211, szczególnie wśród nowych handlowców. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że handel mechaniczny ma również kilka wad. Po pierwsze, musisz być w stanie oszacować każdą decyzję handlową, którą system podejmie, po drugie system mechaniczny będzie musiał być okresowo dostosowywany (tak jak dyskrecjonalny sprzedawca dostosowuje swoje metody) poprzez wrodzoną zdolność adaptacji, optymalizację lub dywersyfikację . Na koniec, systemy mechaniczne działają tylko wtedy, gdy trzeba poświęcić ogromną ilość czasu i wysiłku, aby programować, testować, debugować i ciągle dostosowywać. Aby zaprojektować jakąkolwiek strategię mechaniczną, ważne jest, aby wziąć pod uwagę trzy rzeczy przed wszystkim: 1) twój cel dla tego systemu, 2) twój rynek, 3) twój czas. Po ustaleniu tego, łatwo jest znaleźć podstawową metodologię, ponieważ istnieją tylko 4 sposoby na obrót dowolnym rynkiem: 1) handel tendencjami, 2) handel momentami, 3) powrót do średniej transakcji, 4) i podstawowy obrót. Kiedy już określisz swój cel, rynek, ramy czasowe i metody, będziesz gotowy podjąć próbę połączenia swojej pierwszej strategii. Wielu z was prawdopodobnie myśli w tym punkcie, 8220 co jeśli nie znam żadnej z tych rzeczy8221 Jeśli jesteś już doświadczonym dyskrecjonalnym przedsiębiorcą, nie powinno to być zbyt trudne. Jeśli jednak nie masz dużego doświadczenia, musisz znaleźć metodę, która działa. Ta metoda może być tak prosta, jak ruchoma średnia krzyżówka do tak skomplikowana, jak stale dostosowująca się sieć neuronowa, która jest codziennie ponownie optymalizowana genetycznie. Najlepszym sposobem dla niedoświadczonego inwestora na zbudowanie nowego systemu jest testowanie pomysłów. Można to zrobić na dwa sposoby 8211 wizualnie lub programowo. Dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia w programowaniu, najlepiej byłoby zacząć od tego, co nazywam testem 8220. Dokonuje się tego poprzez zrobienie idei (takiej jak ruchoma średnia crossover) i przetestowanie jej za pomocą danych historycznych dotyczących danego rynku i ram czasowych poprzez przeniesienie wykresów z przeszłości w przyszłość i obrót w taki sposób, aby system 8211 bez wiedzy w przyszłości rynków. Metoda ta polega na przetestowaniu moich pierwszych dziesięciu 8220strategii 8221, z których cztery nadal pracuję dzisiaj (w tym dwa zaprojektowane przez Phila McGrew, które przetestowałem przy użyciu tej metody i nadal jeszcze dzisiaj). Musiałem jednak przetestować prawie pięćdziesiąt lub sześćdziesiąt pomysłów, aby przejść do tych dziesięciu strategii, które działają, i ostatecznie udoskonalić proces, aż znalazłem cztery z tych dziesięciu systemów, które uważałem za zbywalne. Aby dać przykład tego, jak czas ten proces jest procesem, przetestowałem te dziesięć strategii, często przeglądając ponad 2 lata 15-minutowych słupków i 8220 wykonanych 8221 setek transakcji. Prawie 700 godzin spędziłem na testowaniu (i I8217m dość szybko z wykresem i programem Excel). Wygląda na to, że dużo pracy było w porządku, ale to także sprawiło, że czułem się na tych rynkach, które są prawie tak dobre, jak handel tymi rynkami w czasie rzeczywistym. Po wykonaniu tej czynności przez jakiś czas czułem, że musi istnieć skuteczniejszy sposób testowania pomysłów. I jest 8211 programistycznych testów. Ponowne testowanie programistyczne może być bardzo proste. 8211 Prosty średni ruchomy krzyż jest prostą rzeczą do zaprogramowania w prawie każdym języku programowania. Jednak trudności, które mogą zniszczyć początkującego programowego inwestora, są prawie nieskończone. Wiele popularnych pakietów handlowych nie śledzi twojej pozycji kapitałowej przez tick, a raczej jest śledzony pasek po pasku (i jeśli handlujesz codziennie słupkami, możesz sobie wyobrazić problemy). Również pomysły, które testowałem intensywnie ręcznie, czasami były trudne do zaprogramowania. Miałem tak wiele doświadczeń, w których błędnie zakodowałem krytyczną koncepcję (nawet w niewielkim stopniu), a to drastycznie dało inne wyniki niż moje testy ręczne. Bez wiedzy, że to kod był niepoprawny, mogłem fałszywie odrzucić wiele pomysłów na handel, które były rzeczywiście ważne. Dodatkowo na tym poziomie programowego handlu bardzo ważne jest rozważenie czynników minimalizujących nakłady (stopnie swobody) i wykorzystujących elastyczne nakłady. Przykładem tego może być użycie przystanku 3 ATR zamiast przystanku 60 pip, tak aby ceny i zmienność rynku zmieniały się, ponieważ zatrzymanie nie jest wycofywane z powodu przypadkowego hałasu. Inne sposoby poprawy niezawodności strategii obejmują wykorzystanie realistycznych wypełnień i prowizji oraz zapewnienie, że twoje zlecenia z limitem zostałyby faktycznie wypełnione (nie jest to tak łatwe do przetestowania w niektórych programach, jak powinno być). Optymalizacja to kolejne przydatne narzędzie do rozważenia w tym momencie Twojej kariery w testowaniu strategii. To potężny, ale obosieczny miecz. Wykorzystanie algorytmów genetycznych i podobnych technik 8220hill climbing8221 jest popularnym sposobem zapewnienia, że ​​twoja optymalizacja nie daje jednej anomalii punktowej, ale raczej, że są podobne wartości wejściowe otaczające twoje dane wejściowe, które dają podobne wykresy equity. Testowanie przejścia do przodu to kolejne przydatne narzędzie, które może pomóc w osiągnięciu realistycznych rezultatów i przekonać się, czy strategia przyniosłaby sukces w przypadku danych, które nie zostały zoptymalizowane (podobnie jak w przyszłości). Idąc dalej do programowego handlu, po napotkaniu wielu pułapek, czuję, że powinienem móc przetestować więcej niż jeden pomysł na raz. Właściwie chciałbym przetestować wiele pomysłów na wiele ram czasowych i wiele rynków. W tej chwili jest to praca, w którą jestem zaangażowany w projektowanie i uważam, że pomoże mi to analizować rynki z szybkością i precyzją, które przeniosą mój handel na wyższy poziom. Jest to arena najlepszych projektantów strategii, w której eksploracja danych statystycznych, analiza rynku, analiza ram czasowych, analiza techniczna, analiza fundamentalna i zarządzanie pieniędzmi są połączone z realistycznymi testami ewolucyjnymi w jednym pakiecie. Jak widać zaawansowane testy programistyczne i handel są skomplikowaną areną. Sam nadal się uczę i nie uważam się za eksperta. Dobrą wiadomością jest to, że skuteczne i solidne tworzenie i wdrażanie strategii mechanicznej może odbywać się w tak prosty lub złożony sposób, jaki wybierzesz. W końcu bardzo proste strategie testowane i opracowane przy pomocy testu wstecznego świecy są nadal podstawą mojej metodologii handlu. Od Bretta: Zwróć uwagę na poradę Edwards: zacznij od małej, utrzymuj ją, a potem buduj swoje umiejętności. Twoje najlepsze pomysły będą pochodzić z intensywnej obserwacji, ale niektóre z najlepszych pomysłów są najprostsze i najprostsze. Niedawno opublikowałem zaproszenie dla handlowców i programistów, którzy chcieliby nawiązać współpracę, może to być jeden obiecujący sposób na rozpoczęcie Brett Steenbarger, Ph. D. Autor książki The Psychology of Trading (Wiley, 2003), poprawa wyników traderów (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) i Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2018) z zainteresowaniem wykorzystaniem historycznych wzorców na rynkach do znaleźć przewagę handlową. Interesuje mnie również poprawa wyników wśród handlowców, czerpiąc z badań ekspertów w różnych dziedzinach. Zrobiłem sobie przerwę w blogowaniu od maja 2017 r. Ze względu na moją rolę w globalnym funduszu hedgingowym. Blogowanie wznowiono w lutym 2017 r. Wraz z regularnym publikowaniem na Twitterze i StockTwits (steenbab). Uczę krótkiej terapii jako Kliniczny profesor nadzwyczajny w SUNY Upstate w Syracuse, ze szczególnym naciskiem na terapie skoncentrowane na rozwiązaniach dla zdrowia psychicznego. Współredaktor "The Art and Science of Brief Psychotherapies" (American Psychiatric Press, 2017). Wyświetl mój pełny profil Subskrybuj Do Twitter Blog blogu